다가오는 100세 시대에 투자(재테크)는 필수!

투자=불확실성과 위험이 늘 상존하는 곳에서 살아남는 방법을 찾아보고자, 이것저것 시도해 보려고 합니다.

● 재테크/_퀀트 투자

* 한국 주식 백테스트 결과 - 월단위 수익율 확인

부팀장2022 2022. 9. 11. 23:57
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저는 요즘

최근 1년간의 자료를

   (Monthly Returns % = 월단위 수익율)

주로 보는 편입니다.

 

백테스트 결과에서

 

2022년 6월 손실율이

어느 정도인지 살펴 봅니다.

  (위의 빨강 박스 표시된 곳)

 

보통 15% 이상의 손실이 보통인데

10% 이하일 경우,

자세히 보는 편입니다.

 

오늘 백테스트를 해 보니

-7.78% 정도로 선방한 전략도 나오는군요.

 


 

연복리   54.03%,

 

MDD    -52.89%    (최대 손실율, 최대 고점 대비 최대 하락폭)

 


 

 

최근 1년 동안 -11.04% 손실

3년 동안          29.48% 이익이 났네요.

 

생각보다 괜찮은 전략이 아닐까? 

생각해 봅니다만...

 

조금 더 백테스트를 진행한 후에

 

10월 또는 11월경에 

실행해 보아야 겠습니다.

 

MDD 가 낮은 전략을

좀 더 찾아보아야 겠습니다.


위의 백테스트 결과에 대한 설정은

아래 그림으로 정리해 놓았습니다.

(참고하시기 바랍니다.)

 


 

팩터는 총 5개 설정하였으며,

 

분기(3개월) 리밸런싱 조건으로

백테스트 실행하여 얻은 값입니다.

 

표시된 것 이외에는

기본값을 사용하였습니다.

 

참고하시기 바랍니다.

 

퀀터스 전략 (55).html
1.76MB
퀀터스 전략 (55).csv
0.00MB

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