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저는 요즘
최근 1년간의 자료를
(Monthly Returns % = 월단위 수익율)
주로 보는 편입니다.
백테스트 결과에서
2022년 6월 손실율이
어느 정도인지 살펴 봅니다.
(위의 빨강 박스 표시된 곳)
보통 15% 이상의 손실이 보통인데
10% 이하일 경우,
자세히 보는 편입니다.
오늘 백테스트를 해 보니
-7.78% 정도로 선방한 전략도 나오는군요.
연복리 54.03%,
MDD -52.89% (최대 손실율, 최대 고점 대비 최대 하락폭)
최근 1년 동안 -11.04% 손실
3년 동안 29.48% 이익이 났네요.
생각보다 괜찮은 전략이 아닐까?
생각해 봅니다만...
조금 더 백테스트를 진행한 후에
10월 또는 11월경에
실행해 보아야 겠습니다.
MDD 가 낮은 전략을
좀 더 찾아보아야 겠습니다.
위의 백테스트 결과에 대한 설정은
아래 그림으로 정리해 놓았습니다.
(참고하시기 바랍니다.)
팩터는 총 5개 설정하였으며,
분기(3개월) 리밸런싱 조건으로
백테스트 실행하여 얻은 값입니다.
표시된 것 이외에는
기본값을 사용하였습니다.
참고하시기 바랍니다.
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