안녕하세요.
퀀트 투자 초보입니다.
10월말경에 어떤 전략을 할까 고민하다가
최근에 이 전략으로 진행해 보아야 겠다고
생각하고 있습니다.
이름은
가치주 ETF 전략입니다
ETF 에 투자하는 것 대신에
퀀터스https://www.quantus.kr/의 도움을 받아서
저만의 ETF 종목을 선정하고자 합니다.
아이디어는
<존 템플턴의 가치투자 전략>을 읽다가 생각이 났으며
실행을 하는데에는
부자아빠 정재호(님)의 인터뷰 내용에 힘을 얻었습니다.
이 부분에 정보가 더 필요하시다면
저의 블로그를 참고 하시면 되겠습니다.
존 템플턴의 가치 투자 전략 - 책을 읽고 정리하다가 '나만의 ETF 전략'을 만들어 보다
최근에 책을 읽고, 정리하다가 이런 생각이 들었습니다. 이 방법 나도 한 번 해볼 수 없을까? <존 템플턴의 가치 투자 전략> 에서 인용 Page. 71 1939년으로 되돌아가 보자. 당시 미국 경제는 또다시
youbo.tistory.com
우선 백테스트 설정은 아래와 같습니다.
팩터 설정은 아래와 같습니다.
그런 다음에 백테스트를 실행하시면 됩니다.
저는 여기에서
주식 종목 수만 변경하였습니다.
18
50
100
위의 결과를 토대로
50개 종목을 추출하였습니다.
그리고, 그 결과물을 가지고,
네이버 증권 https://finance.naver.com/ 에 들어가서
현 주가와 시가 총액, PER, PBR 등을 추가로 입력하였습니다.
간혹 팩터에 맞지 않는 주식이 나오는 경우가 있어서
70개 종목을 추출하는 것이 좋다고 판단됩니다.
(고PER 종목이 간혹 나옵니다.)
그리고, 저는 PER + PBR 의 합이
10 이하의 종목만 투자하기로 마음 먹었기에
추가 분류 작업이 필요합니다.
우선주가 있는 종목은
추출한 종목에서 추가로 제가 입력해 놓은 부분이니
참고하시기 바랍니다.
화일을 올려드리니 참고하시기 바랍니다.
50개 종목 엑셀화일입니다.
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