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오늘 퀀터스에 들어가서
백테스트를 진행해 보고,
괜찮은 전략이다 싶어서
실행해 보았습니다.
글로 설명하는 것보다는
어떤 부분을 체크하고, 체크하지 않았는지
그림으로 보시기 바랍니다.
코스피에서
자동차 관련 종목이 많이 나와서
이번에는 자동차 종목을 빼고
진행해 보았습니다.
팩터 부분에서는
PER, PBR, PSR, POR, 순이익 성장율(YoY), 매출총이익성장율 (YoY)
- 총 6개 선택하였으며, 동일 비중입니다.
초기 투자 금액은
500만원으로 설정하였으며, (거래 수수료 0.5%)
3개월 리밸런싱 기준,
20개 종목으로
분할매수/매도 전략으로
손절 기준은 20%로 정하고
백테스트를 진행하였습니다.
이렇게 백테스트 해 보았더니
코스피보다는
코스닥 종목에서의 성과가 좋아서
코스닥 종목으로만 매수하였습니다.
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