위의 2개의 자료는
2023년 2월 6일에 백테스트 결과물입니다.
앞서 적어 드린 글에 있는 조건으로
백테스트 진행하였으며,
코스닥에 있는 종목이 성과가 좋아서
코스닥에 있는 종목으로
매수 진행하였습니다.
앞의 백테스트 조건이 궁금하신 분은
아래 부분을 클릭하셔서 참고하시기 바랍니다.
2월 퀀트 전략 실행 - 01 (백테스트)
오늘 퀀터스에 들어가서 백테스트를 진행해 보고, 괜찮은 전략이다 싶어서 실행해 보았습니다. 글로 설명하는 것보다는 어떤 부분을 체크하고, 체크하지 않았는지 그림으로 보시기 바랍니다.
youbo.tistory.com
퀀터스 전략
2개를 비교해 보자면
연복리 수익율과 MDD
(최대 손실율, 최대 고점 대비 최대 하락폭)
에서 우측 결과물이
보다 나은 것을 확인하실 수 있습니다.
이 결과물을 가지고
포트폴리오를 추출해서
매수 진행한 엑셀화일입니다.
노랑색 표시된 종목은
거래정지 종목이라
매수할 수가 없었습니다.
오늘 매수한 종목은
전체 금액 500만원 중에서
250만원 초기 매수 자금을 진행한 것이며,
한 달 뒤에 추가 매수 진행하고자 합니다.
참고하시기 바랍니다.
2월 6일 주식 시장이 마감되고.
총 수익율 -0.10% 로 시작였습니다.
3개월 뒤에 리밸런싱할 때가 기대가 되는군요.
저의 기대 수익율은 약 5% 입니다.
'● 재테크 > _퀀트 투자' 카테고리의 다른 글
| 3월 퀀트 손익 확인 - 2월 매수 19개 종목 (0) | 2023.03.07 |
|---|---|
| 2월 퀀트 전략 실행 - 03 (퀀트 전략 기본 원칙 수립) (0) | 2023.02.06 |
| 2월 퀀트 전략 실행 - 01 (백테스트) (0) | 2023.02.06 |
| 가치주 ETF 전략을 만들어 보자 - 퀀트 투자 초보 (0) | 2022.10.12 |
| * 한국 주식 백테스트 결과 - 같은 조건(팩터), 다른 결과 (0) | 2022.09.27 |