● 투자하는 유보요정

3월 중순에 퀀트계좌를 접을까 하다가 이것도 좋은 경험이겠다......며 마음을 다독이며 그냥 두었습니다. 4월 5일(수) 오늘 퀀트 계좌의 손익을 확인해 보았습니다. 전체 금액 대비 -6.80% 손실이 발생했습니다. (18만원 정도 손실이 났네요) 추가 매수했던 폴라리스우노가 -11.63% 손실이 발생했습니다. +30% 상승한 종목이라 이 종목만 매수했는데, 지금까지는 별로 좋지 않군요. 그래서, 기존 전략을 일부 수정하였습니다. 추가 매수할 종목과 추가 매도할 종목도 나왔습니다. 추가 매수 종목 (총 2개) = 제일테크노스, 한창산업 손절 종목 (총 6개) 주식 수량 50% 매도 종목 (총 3개 종목) = 원풍, 신원종합개발, 우리엔터프라이즈 주식 수량 100% 매도 종목 (총 3개 종목) = 엑사이..

퀀트투자 진행중이던 것을 내일 전량 매도할 예정입니다. 19개 종목의 낙폭이 예상한 것을 넘어서고 있습니다. 전체 -10% 안팎에서 손절하는 것이 좋다고 판단됩니다. 1주일 사이에 전체 종목이 너무 떨어졌네요. 폴라리스우노는 +30% 상승해서 추가 매수했더니 오늘(3월 14일) -9.13% 입니다. 현재 제일 많이 떨어진 종목은 (보유 종목중=퀀트) 엑사이엔씨네요...^^; 투자의 신들이 매도로 돌아선 상황인데, 저도 이번에는 매도해야 한다고 판단됩니다. 출처는 아래는 클릭하세요 https://www.youtube.com/watch?v=eiF8BA_ECrs 실리콘밸리은행이 자산규모별로 16위 은행이였네요. 예금에 대한 것은 미국 정부에서 보증해 준다고 하니 뱅크런이 일어날 가능성은 낮습니다만 다른 은행의..

30% 상승한 종목인 폴라리스우노를 추가 매수하려고 했더니 급락하기 시작하네요... 그래도 그냥 마음먹은 대로 추가 매수하기로 했습니다. 퀀트투자를 알게되면서 보면 기계적 매수하는 것과 기계적 매도하는 것에 조금은 익숙해진 것 같아서 조금은 나 자산이 성장한 것은 아닌가 생각하고 있습니다. 다만, 아직 괜찮은 수익은 나지 않았습니다. * 전의 글이 궁금하시다면, 아래를 클릭해 주세요 3월 퀀트 손익 확인 - 2월 매수 19개 종목 2월 퀀트 투자 매수했던 종목을 오늘(3월 7일) 확인해 보았습니다. 총 0.65% 수익이 났네요...^^ 손실이 안나서 다행입니다. 퀀터스로 추출하였던 20개 종목중에서 거래정지되어 매수할 수 없었던 1 youbo.tistory.com 약 -10% 가까이 떨어져서 사야하나 말..

2월 퀀트 투자 매수했던 종목을 오늘(3월 7일) 확인해 보았습니다. 총 0.65% 수익이 났네요...^^ 손실이 안나서 다행입니다. 퀀터스로 추출하였던 20개 종목중에서 거래정지되어 매수할 수 없었던 1개 종목을 빼고, 총 19개 종목 중에서 1개 종목만 31% 수익을 보았습니다. 원래 계획한 대로 이 1개 종목만 추가 매수 진행하려고 합니다. 계좌에 43만원 정도가 있어서 이 금액으로 폴라리스우노 추가 매수하려고 합니다. -- 원래는 60만원 매수하려고 했는데, 이 계좌에 돈이 별로 없네요..^^ 다행히, -20% 손실난 종목은 없어서 나머지 종목은 그냥 보유하려고 합니다. -- 최대 손실은 -8.79%가 난 패션플랫폼이네요. 퀀트투자 관련해서 4월 초에 다시 글 올리도록 하겠습니다. 그럼 이만. 2..

퀀트 전략을 바탕으로 주식을 매수하면서, 저 개인적으로 기본 원칙이 있어야겠다고 판단하였습니다. 엑셀에 정리할까, 파워포인트에 정리할까 고민하다가 아무래도 마인드맵으로 정리하는게 좋겠다 판단되어 '알마인드'로 퀀트전략 기본원칙을 만들어 보았습니다. 전 주식 초보 투자자이니 큰 기대는 하지 마시기 부탁드립니다...^^; 3개월 리밸런싱을 진행할 예정이며, 분할 매수, 분할 매도 전략입니다. 오르는 종목은 추가 매수 (피라미딩 전략) 할 예정이며, -20% 손절난 종목은 그냥 매도할 예정입니다. 오늘도 포트폴리오 추출하고 바로 기계적으로 매수하였기에 손절도 그냥 바로 진행할 수 있을 것 같습니다. 3월 6일과 4월 6일에 주가 확인하여 상승 종목 확인하여 추가 매수할 예정입니다. 5월 6일은 토요일이라서 5..

위의 2개의 자료는 2023년 2월 6일에 백테스트 결과물입니다. 앞서 적어 드린 글에 있는 조건으로 백테스트 진행하였으며, 코스닥에 있는 종목이 성과가 좋아서 코스닥에 있는 종목으로 매수 진행하였습니다. 앞의 백테스트 조건이 궁금하신 분은 아래 부분을 클릭하셔서 참고하시기 바랍니다. 2월 퀀트 전략 실행 - 01 (백테스트) 오늘 퀀터스에 들어가서 백테스트를 진행해 보고, 괜찮은 전략이다 싶어서 실행해 보았습니다. 글로 설명하는 것보다는 어떤 부분을 체크하고, 체크하지 않았는지 그림으로 보시기 바랍니다. youbo.tistory.com 퀀터스 전략 2개를 비교해 보자면 연복리 수익율과 MDD (최대 손실율, 최대 고점 대비 최대 하락폭) 에서 우측 결과물이 보다 나은 것을 확인하실 수 있습니다. 이 결..

오늘 퀀터스에 들어가서 백테스트를 진행해 보고, 괜찮은 전략이다 싶어서 실행해 보았습니다. 글로 설명하는 것보다는 어떤 부분을 체크하고, 체크하지 않았는지 그림으로 보시기 바랍니다. 코스피에서 자동차 관련 종목이 많이 나와서 이번에는 자동차 종목을 빼고 진행해 보았습니다. 팩터 부분에서는 PER, PBR, PSR, POR, 순이익 성장율(YoY), 매출총이익성장율 (YoY) - 총 6개 선택하였으며, 동일 비중입니다. 초기 투자 금액은 500만원으로 설정하였으며, (거래 수수료 0.5%) 3개월 리밸런싱 기준, 20개 종목으로 분할매수/매도 전략으로 손절 기준은 20%로 정하고 백테스트를 진행하였습니다. 이렇게 백테스트 해 보았더니 코스피보다는 코스닥 종목에서의 성과가 좋아서 코스닥 종목으로만 매수하였습..

안녕하세요. 퀀트 투자 초보입니다. 10월말경에 어떤 전략을 할까 고민하다가 최근에 이 전략으로 진행해 보아야 겠다고 생각하고 있습니다. 이름은 가치주 ETF 전략입니다 ETF 에 투자하는 것 대신에 퀀터스https://www.quantus.kr/의 도움을 받아서 저만의 ETF 종목을 선정하고자 합니다. 아이디어는 을 읽다가 생각이 났으며 실행을 하는데에는 부자아빠 정재호(님)의 인터뷰 내용에 힘을 얻었습니다. 이 부분에 정보가 더 필요하시다면 저의 블로그를 참고 하시면 되겠습니다. 존 템플턴의 가치 투자 전략 - 책을 읽고 정리하다가 '나만의 ETF 전략'을 만들어 보다 최근에 책을 읽고, 정리하다가 이런 생각이 들었습니다. 이 방법 나도 한 번 해볼 수 없을까? 에서 인용 Page. 71 1939년으..

9월 23일 퀀터스 업데이트가 이루어진 이후, data 수정이 있었는지 기존 백테스트 결과와 차이가 좀 있네요. 아직은 유료화 되기 이전의 베타 버전이라서 그런가 봅니다. 동일한 팩터를 넣고 돌려봤는데, 차이가 있습니다. (9월 11일 진행했던 것과 비교) * 지난 번 백테스트 결과가 궁금하신 분은 아래 링크를 걸어 놓았습니다. (참고해 주세요) * 한국 주식 백테스트 결과 - 월단위 수익율 확인 저는 요즘 최근 1년간의 자료를 (Monthly Returns % = 월단위 수익율) 주로 보는 편입니다. 백테스트 결과에서 2022년 6월 손실율이 어느 정도인지 살펴 봅니다. (위의 빨강 박스 표시된 곳) 보통 15% 이 youbo.tistory.com 아마 안정화 과정이 필요한 것 같습니다. 퀀터스를 사용..

저는 요즘 최근 1년간의 자료를 (Monthly Returns % = 월단위 수익율) 주로 보는 편입니다. 백테스트 결과에서 2022년 6월 손실율이 어느 정도인지 살펴 봅니다. (위의 빨강 박스 표시된 곳) 보통 15% 이상의 손실이 보통인데 10% 이하일 경우, 자세히 보는 편입니다. 오늘 백테스트를 해 보니 -7.78% 정도로 선방한 전략도 나오는군요. 연복리 54.03%, MDD -52.89% (최대 손실율, 최대 고점 대비 최대 하락폭) 최근 1년 동안 -11.04% 손실 3년 동안 29.48% 이익이 났네요. 생각보다 괜찮은 전략이 아닐까? 생각해 봅니다만... 조금 더 백테스트를 진행한 후에 10월 또는 11월경에 실행해 보아야 겠습니다. MDD 가 낮은 전략을 좀 더 찾아보아야 겠습니다. ..

백테스트 실행을 누르시면 아래와 같이 나옵니다. 그리고 완료가 되면 좌측 하단에, 설정한 이름과 같은 화일이 다운받아졌다...는 표시가 나옵니다. (크롬 기준이니 참고하세요) 다운 받은 화일을 클릭해 보겠습니다. 제가 주로 보는 지표는 총 3가지입니다. Cumulative Return = 2,847배 (20년 투자시 총수익) CAGR = 47.94% (연복리 수익율) Max Drawdown = -53.54% (최대 손실율=최고점에서 최저로 떨어졌을 때의 하락폭 %) 그리고, 좀 더 아래로 내려오시면 이런 도표를 보실 수 있습니다. 2008년 10월, 이 전략으로 실행했을 시에 -28.28% 손해가 났군요. (이 정도 푸르른 녹색 표시가 많이 나온 것은 좋은 전략이라고 판단할 수 있습니다.) 이 투자 전략..

오늘 오랜만에 퀀터스(https://www.quantus.kr/)에 들어가서 백테스트를 해 보았습니다. 처음 퀀터스를 하시는 분에게 조금이나마 도움이 되고자 사용하시는 방법을 올려봅니다. 1...상단 메뉴에서 우선 유니버스를 선택하고, 2...초기 투자금액 = 2,000만원으로 설정 (본인이 생각하시는 금액을 넣으시면 됩니다.) 3...거래수수료 = 1% 설정 (저는 1% 설정합니다.) 4...유니버스=한국 (미국 주식에 투자하실 분은 미국으로 설정하세요) 5...기본필터=저는 6개 모두 선택합니다. (개인이 원하시는대로 클릭하시면 됩니다.) 6...제외할 섹터 = 저는 보험, 증권, 은행 3개만 선택해 보았습니다. (보험주와 증권주, 은행주는 제외하고 백테스트 하겠다는 의미입니다.) 7...커스텀 필터..